Bu yazıda forex piyasasında işlem yapan yatırımcılar için faydalı olabilecek bir çalışmadan bahsedeceğiz. ‘’Korelasyon Analizi’’
Korelasyon iki değişkenin birbiriyle ilişkisini ortaya koyar ve ilişkinin derecesini gösterir. İki varlık arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü bilmek özellikle portföy çeşitlendirmesi için önemlidir. Yanı sıra temel ve teknik analiz yöntemlerine dayalı yatırım stratejisi geliştiren yatırımcılar için korelasyon analizi, stratejinin güvenilirliğini teyit niteliğindedir.
Finansal piyasalarda işlem gören bir varlık başka bir varlığın fiyat hareketinden nasıl etkileniyor? ya da, ekonomik göstergeler ile finansal enstrümanlar arasında nasıl bir ilişki bulunur?
İki varlık ( değişken) aynı yönde hareket ediyorsa aralarında pozitif ters yönde hareket ediyorsa aralarında negatif korelasyon bulunmaktadır.
Bir örnekle açıklamak gerekirse, ekonomik büyümedeki artışla borsanın getirisi arasında pozitif bir bağ yani pozitif korelasyon bulunmaktadır. Altın fiyatlarını incelediğimizde ise diğer bir çok menkul kıymetle arasında ters korelasyon olduğunu görüyoruz. Özellikle kriz dönemlerinde menkul kıymetlerden çıkış yaşanırken altına olan talep artmaktadır. Altın fiyatlarıyla dolar arasında da ters korelasyon bulunmaktadır forex piyasalarında işlem gören ONS altının fiyatı dolar cinsinden belirlenmektedir. Dolar düşerken XAUUSD’nin fiyatı yükselir.
Forex piyasasında işlem gören iki üründe ters korelasyonu incelenerek ikili trade stratejisi geliştirilebilir. Öncelikle aralarında ters korelasyon bulunan iki parite tespit edelim. Bu iki parite arasında tarihsel olarak yüksek oranlı ters korelasyon bulunmalıdır. Yatırımcı yükseliş trendinde olan pariteyi alıp düşüş trendinde olanı satarak pozisyon almalıdır. Bu tip pozisyon açmak için korelasyonun zayıf olduğu dönemlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır.
Grafikte EURUSD ve USDCHF Pariteleri arasında ters yönlü ve güçlü bir ilişki rahatlıkla görülebilmektedir. EURUSD için gözlemlenen yükseliş trendini USDCHF’deki düşüş trendi olarak teyit etmek mümkündür. EURUSD’de alış yapan bir yatırımcı USDCHF’de aynı büyüklükte satış yaparak pozisyonunu dengeleyebilir.
Bu yazıda korelasyon kavramı ve forex piyasalarında işlem yaparken nasıl kullanılacağını anlatmaya çalıştık. Başka bir yazıyla forex piyasasında işlem gören ürünler arasındaki pozitif ve negatif korelasyonları anlatacağız.
Risk Uyarısı : Kaldıraçlı alım satım (Foreks) işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Foreks işlemleri , yatırılan paranın tamamını kaybetme riski içerdiğinden her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir.Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
www.integralforex.com.tr internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Uyarı Notu : “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
file_downloadUzaktan Yardım